최대 손실 낙폭 📉¶

coredotfinance를 통해서 최대 손실 낙폭 즉, MDD를 구해보자

MDD = (최저점 - 최고점) / 최고점

MDD란 특정 기간 동안 얼마큼의 최대 손실이 날 수 있는지를 나타낸다.

퀀트 투자에서는 수익률을 높이는 것보다 MDD를 낮추는 것이 더 낫다로 할 만큼 중요한 지표다.

비트코인의 최대 손실 낙폭과 삼성전자의 최대 손실 낙폭을 비교해보자

삼성전자의 최대 손실 낙폭¶

[1]:

from coredotfinance.data import KrxReader
krx = KrxReader()
data = krx.read('005930', start='2020-08-01', end='2021-08-01', reverse=True)
data

삼성전자

[1]:

	close	change	change_ratio	open	high	low	volume	trading_value	market_cap	shares_outstanding
2020-08-03	56800	-1100	-1.90	57800	57900	56700	21158940	1209657414100	339083648840000	5969782550
2020-08-04	57300	500	0.88	57200	58100	57000	19419694	1115746295800	342068540115000	5969782550
2020-08-05	56900	-400	-0.70	57300	57500	56300	17739706	1007826798950	339680627095000	5969782550
2020-08-06	58000	1100	1.93	57100	58400	57100	21625874	1250813614044	346247387900000	5969782550
2020-08-07	57500	-500	-0.86	57900	58400	57100	18751717	1081791206100	343262496625000	5969782550
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2021-07-26	78800	-500	-0.63	79400	79500	78800	10040975	792954940200	470418864940000	5969782550
2021-07-27	78500	-300	-0.38	79200	79400	78500	11427693	900948843000	468627930175000	5969782550
2021-07-28	79200	700	0.89	78300	79200	78100	12743417	1000757015703	472806777960000	5969782550
2021-07-29	79000	-200	-0.25	78800	79400	78800	14360453	1134761032300	471612821450000	5969782550
2021-07-30	78500	-500	-0.63	78900	78900	78500	13823411	1086488907610	468627930175000	5969782550

247 rows × 10 columns

삼성전자의 1년간 종가 그래프¶

[11]:

import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.plot(data.index, data['close'])
print(f'\
        최대값: {max(data["close"])}\n\
        최솟값 : {min(data["close"])}')
plt.show()

        최대값: 91000
        최솟값 : 54000

MDD¶

여기서는 기준일을 60일로 정한다. 즉, 60일 동안의 최고점과 최저점으로 계산을 해서 MDD를 나타낸다.

[12]:

days = 60
peak = data['close'].rolling(days, min_periods=1).max() #60일 중 최고값
dd = data['close']/peak - 1.0
max_dd = dd.rolling(days, min_periods=1).min() # 60일 중 최저값 == 60일 중 최대 낙폭비율

[13]:

plt.figure(figsize=(15,15))
plt.subplot(211)
plt.plot(data['close'])
plt.subplot(212)
plt.plot(dd)
plt.plot(max_dd, c='r')
plt.show()

변동성이 큰 주식인 만큼 MDD 값 또한 크게 나온다.

MDD 가 0.0에 닿았다는 뜻은 설정한 기준일(60일) 중 최고가를 달성했다는 뜻이다.

반대로 MDD가 -1.0 값에 가깝다는 것은 그만큼 주가가 하락했다는 뜻이다.

비트코인의 최대 손실 낙폭¶

[14]:

from coredotfinance.data import BinanceReader
binance = BinanceReader()
data = binance.read('BTCUSDT', start='2020-08-01', end='2021-08-01', interval='1d', reverse=True)

days = 60
peak = data['close'].rolling(days, min_periods=1).max() #60일 중 최고값
dd = data['close']/peak - 1.0
max_dd = dd.rolling(days, min_periods=1).min() # 60일 중 최저값 == 60일 중 최대 낙폭비율

plt.figure(figsize=(15,15))
plt.subplot(211)
plt.plot(data['close'])
plt.subplot(212)
plt.plot(dd)
plt.plot(max_dd, c='r')
plt.show()

BTCUSDT

MDD가 -0.4라는 의미는 기준일(60일) 최고가 대비 40%까지 떨어졌다는 뜻이다.

최고가가 100원이었던 주식이 60원이 되었다는 의미다.

비트코인이 가파른 상승을 했지만 자산이 기본적으로 가진 변동성과 낙폭 정도는 꽤나 크다.